Hola memphisgraceland,
Completando o más bien intentando explicar de otra manera lo que HellRaiseR ha comentado, la idea de tener estos métodos tanto para el objeto Game como para el Scene, reside en la visibilidad de dichos scripts.
Game.AttachScript hace que dicho script se ejecute de forma global, por tanto su funcionalidad y/o lógica es aplicable/visible a todo el juego.
Por poner un ejemplo sencillo, imagina que quieres llevar un contador global de los segundos que llevas ejecutando el juego, y poder ver dicho resultado desde cualquier sitio. Crearías un nuevo fichero de script con un while(true) dentro y un Sleep de X milisegundos, y dentro de dicho while irías incrementando una variable global que haría de contador. Dicho script lo adjuntarías con Game.AttachScript.
Ahora para el caso de Scene.AttachScript, imagina que tienes 3 escenas diferentes con un objeto especial cada una, de manera que quieres que cuando cojas dicho objeto especial, en la primera escena en la que lo cojas, aparezca ya por siempre un cartelito indicando cualquier cosa (ese cartelito sería una window). Pues bien, puedes programar esa funcionalidad en un script aparte (en lugar de en las 3 escenas), y en la primera escena en la que se coja ese objeto, hacer un Scene.AttachScript, de manera que siempre que entres a esa escena, dicho script estará en ejecución y verás el cartelito ese, mientras que en las otras 2 escenas restantes no lo verás.
No sé, son formas y "funcionalidades" que te da el lenguaje de WME, para hacer realmente lo que imagines
Saludos,
Manuel Martos